استراتيجية - 2 - اليوم - مؤشر القوة النسبية

اختبار مؤشر القوة النسبية (2) إستراتيجية 10 ديسمبر 2008 5:04 آم التجسس مؤشر رسي (2) يحظى باهتمام كبير من المدونات. وهناك عدد من المدونين زميل (وودشيدر. إبديندكس بيل ريمبل و دوغوود يتبادر إلى الذهن) وقد تم القيام بجميع أنواع الاشياء أنيق معها، وأوصى أن الناس تا المنحى الحصول على توصيل في تلك المناقشة. في هذا التقرير، ستقوم إم باختبار المؤشر في أبسط صوره والنظر في كيفية تطور أدائها بمرور الوقت (ولماذا تداوله كاستراتيجية ثابتة قد يكون نهجا خطيرا). أنا غير مألوف مع مؤشر القوة النسبية (2)، وقراءة هذا التمهيدي ستوكشارتس. مؤشر القوة النسبية القصير (رسي) المستخدم هنا (يومان بدلا من العادة 14 يوم) هو قياس كيف أوفيربوتيفرزولد السوق في التاريخ الحديث جدا. انظر نموذج الرسم البياني أدناه (مؤشر القوة النسبية في الجزء العلوي). انقر لتكبير الصورة إيف قراءة الكثير من التفسيرات المختلفة ل رسي (2)، ولكن في أبسط أشكاله، يتداول التجار لفترة طويلة عندما يكون مؤشر القوة النسبية منخفضا جدا (أي ذروة البيع) وقصير عندما يكون مرتفع جدا (أي التشبع في الشراء). في الرسم البياني أدناه، افترض إيف التاجر ذهب طويلا سامب 500 في أغلق الأمس كلما أغلق مؤشر القوة النسبية أقل من 10 وقصيرة كلما أغلق فوق 90. من عام 2000 (بدون احتكاك بدون عائد على النقد). كليك تو إنلارج ولعدد عشاق: اضغط للتكبير من الواضح أنه منذ بداية هذا العقد كانت الاستراتيجية تنبؤية جدا للعودة في اليوم التالي. أرى على وجه الخصوص هذه النتائج بسبب (أ) لمؤشر متطرف مناقضة، فإنه يؤدي بشكل متكرر إلى حد ما (حوالي 24 من كل الأيام)، و (ب) على الرغم من أن معظم المؤشرات على المدى القصير مناقضة فشلت بشكل فادح في أكتوبر تشرين الثاني نوفمبر 2008، العاصفة جيدا. ولكن هناك أيضا أشياء لا أحب. أولا، الرسم البياني أعلاه يجعل من الصعب أن نرى، ولكن ذهبت الاستراتيجية من خلال موجة جافة طويلة في جميع أنحاء 2004 و 2005 حيث كان كثيرا لا تنبؤية للعائدات. ومما يضاعف ذلك أنه قبل عام 1997 تقريبا لم يكن مؤشر القوة النسبية (2) يعمل على الإطلاق كمؤشر مناقضة. انظر الرسم البياني أدناه، الذي له نفس قواعد التداول أعلاه، من عام 1970. اضغط للتكبير قبل حوالي عام 1980 (أي اليسار من الخط الأزرق المنقطة الأولى)، عمل المؤشر تماما كما هو الحال اليوم (أي الحق من الخط الأزرق المنقطة الثانية ). وكانت النتائج بين تلك الفترات مختلطة. هذا يذكرنا جدا بتطور المتابعة اليومية التي ناقشها إيف عددا من المرات على هذه المدونة. أعتقد أن مؤشر القوة النسبية (2) له أجنحة في سوق اليوم. كان معنى إضافة مؤشر أوبوس على المدى القصير المتطرف إلى تقرير حالة السوق، والآن، مؤشر القوة النسبية (2) سيكون عليه (نتوقع أن نرى ذلك في التقرير القادم). تقرير سوتم بأكمله هو التكيف يعني أنه يجب الكشف عن إذا توقف هذا المؤشر العمل في المستقبل. ولكنني سوف أتردد في تداول مؤشر القوة النسبية (2) في شكل بسيط إيف وصفت هنا كاستراتيجية ثابتة. وأعتقد أن الأداء قبل أواخر التسعينات وحتى في نقاط هذا العقد يشير إلى أنه في مرحلة ما، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعود إلى طرقها القديمة. قراءة المقال كاملاماذا يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية من أفضل المؤشرات قصيرة الأجل نشرت هذه المقالة في الأصل في عام 2007، واستندت إلى أبحاث شملت 7،050،517 صفقة من 1 يناير 1995 إلى 30 يونيو 2006. قمنا بتطبيق فلتر السعر والسيولة المطلوب يتم تسعير جميع الأسهم فوق 5 ويكون المتوسط ​​المتحرك 100 يوم من حجم أكبر من 250،000 سهم. وقد تم تحديث هذا البحث حتى عام 2010 ويشمل حاليا 11،022،431 حرف محاكاة. ونعتبر مؤشر القوة النسبية (رسي) واحدا من أفضل المؤشرات المتاحة. هناك عدد من الكتب والمقالات المكتوبة حول مؤشر القوة النسبية، وكيفية استخدامها، والقيمة التي تقدمها في التنبؤ بالاتجاه قصير الأجل لأسعار الأسهم. ومما يؤسف له أن عددا قليلا من هذه المطالبات، إن وجدت، مدعوم بدراسات إحصائية. وهذا أمر مثير للدهشة للغاية بالنظر إلى مدى شعبية مؤشر القوة النسبية كمؤشر وكم من التجار يعتمدون عليه. انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. معظم التجار يستخدم مؤشر القوة النسبية 14-الفترة، ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، لا توجد حافة الخروج إلى حد بعيد. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني يمكنك البدء في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وتبين أبحاثنا أن النتائج الأكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ولقد قمنا ببناء العديد من أنظمة التداول الناجحة التي تتضمن مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. قبل الوصول إلى الاستراتيجية الفعلية، هنا 8217s خلفية صغيرة على مؤشر القوة النسبية وكيف يحسب 8217s. مؤشر القوة النسبية تم تطوير مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر في 19708217s. بل هو مذبذب الزخم مفيدة جدا والشعبية التي تقارن حجم المكاسب الأخيرة الأسهم 8217s لحجم خسائرها الأخيرة صيغة بسيطة (انظر أدناه) يحول عمل السعر إلى عدد بين 1 و 100. الاستخدام الأكثر شيوعا لهذا المؤشر هو لقياس ظروف ذروة الشراء وذروة البيع 8211 وضع ببساطة، وارتفاع عدد والمزيد من ذروة الشراء السهم هو، وانخفاض عدد أكثر من ذروة البيع في الأسهم. كما ذكر أعلاه، الإعداد الافتراضي الافتراضي ل رسي هو 14 فترات. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي في معظم حزم الرسوم البيانية بسهولة جدا ولكن إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يرجى الاتصال ببائع البرنامج. نظرنا في أكثر من 11 مليون صفقة من 1195 إلى 123010. ويبين الجدول أدناه متوسط ​​نسبة المكاسب لجميع الأسهم خلال فترة الاختبار على مدى يوم واحد، لمدة يومين، وأسبوع واحد (5 أيام) الفترة. وتمثل هذه الأرقام المعيار الذي نستخدمه للمقارنات. ثم قمنا بعد ذلك بتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع على النحو الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة التي كانت فوق 90 ​​(ذروة الشراء) وأقل من 10 (ذروة البيع). وبعبارة أخرى نظرنا إلى جميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​و 95 و 98 و 99، والتي نعتبرها ذروة شراء وجميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 10 و 5 و 2 و 1، والتي نعتبرها ذروة البيع. ثم قمنا بمقارنة هذه النتائج بالمقاييس، هنا 8217s ما وجدنا: زيادة في البيع تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (0.08)، و 2 يوم (0.20)، و 1 أسبوع في وقت لاحق (0.49). وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 5 بشكل ملحوظ من المؤشر الرئيسي لمدة يوم واحد (0.14)، 2 أيام (0.32)، وبعد أسبوع واحد (0.61). وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 2 بشكل ملحوظ من المؤشر القياسي لمدة يوم واحد (0.24)، يومين (0.48)، وبعد أسبوع واحد (0.75). وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 1 بشكل ملحوظ أداء المؤشر المعياري لمدة يوم واحد (0.30) و 2 يوم (0.62) وبعد أسبوع واحد (0.84). عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تحسن بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ وهذا يعني أن التجار يجب أن ننظر إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أدناه 10 - وأدى متوسط ​​عوائد المخزونات ذات مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة فوق 90 ​​إلى أداء أقل من 2 أيام (0.01)، وبعد أسبوع واحد (0.02). كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 95 أداء أقل من المؤشر وكان سلبيا بعد يومين (-0.05)، وبعد أسبوع واحد (-0.05). وكان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 سلبية 1-يوم (-0.04)، 2 أيام (-0.12)، وبعد أسبوع واحد (-0.14). وكان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 99 سلبية 1-يوم (-0.07)، 2 أيام (-0.19)، وبعد أسبوع واحد (-0.21). عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تدهور بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 أقل بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 95، وما إلى ذلك وهذا يعني أن الأسهم مع 2 مؤشر القوة النسبية رسي القراءة فوق 90 ​​ينبغي تجنبها. قد يتطلع المتداولون العدوانيون إلى بناء استراتيجيات بيع قصيرة حول هذه الأسهم. كما يمكنك أن ترى، في المتوسط، الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 2 تظهر عائد إيجابي خلال الأسبوع المقبل (0.75). كما يظهر أيضا أنه في المتوسط، تظهر الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 98 عائد سلبي خلال الأسبوع المقبل. وكما أظهرت المقالات الأخرى في هذه السلسلة، يمكن تحسين هذه النتائج بشكل أكبر من خلال تصفية تداول الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والجمع بين مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مع بويراتينغس. الرسم البياني 1 (أدناه) هو مثال على الأسهم التي كان لديها مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة القراءة أدناه 2: الرسم البياني 2 (أدناه) هو مثال على الأسهم التي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98: مؤشر القوة النسبية هو في الواقع مؤشر ممتاز، عند استخدامها بشكل صحيح. ونحن نقول 8220 عندما تستخدم بشكل صحيح 8221 لأن أبحاثنا تبين أنه من الممكن للقبض على التحركات على المدى القصير في الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة، لكنه يظهر أيضا أنه عند استخدام 8220 التقليدية مؤشر القوة النسبية 8221 14 فترة هناك قيمة ليتلينو لهذا المؤشر . هذا البيان يقلل من جوهر ما ترادينغماركيتس يمثل 8211 نحن نبني قراراتنا التداولية على البحوث الكمية. هذه الفلسفة تسمح لنا لتقييم موضوعي ما إذا كانت التجارة توفر فرصة جيدة للمخاطر وما يمكن أن يحدث في المستقبل. هذا البحث we8217re هنا هو مجرد غيض من فيض باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. على سبيل المثال، يمكن العثور على نتائج أكبر من خلال البحث عن قراءات متعددة اليوم تحت 10، 5 أو 2. ويمكن تحقيق نتائج أكبر من خلال الجمع بين القراءات مع عوامل أخرى مثل شراء مؤشر رسي منخفض المستوى إذا كان يتداول 1-3 أقل خلال اليوم. مع مرور الوقت we8217ll حصة بعض هذه النتائج البحوث، جنبا إلى جنب مع حفنة من استراتيجيات التداول معك. مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هو أفضل مؤشر واحد للتجار البديل. تعلم كيفية التجارة بنجاح مع هذا مؤشر قوي مع مؤشر الفترة الزمنية مؤشر القوة النسبية ستوك استراتيجية 2-الفترة. انقر هنا لطلب نسختك اليوم. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت لعام 2013 وكان إيت 8217s حوالي سنة منذ I8217ve نلقي نظرة على شعبية جدا فترة 2-رسي طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو مؤشرنا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. على مدى السنوات القليلة الماضية نظام التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، 8220 استراتيجيات قصيرة الأجل للتجارة التي تعمل 8221، وقد تم في السحب. وخالل عام 2011، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا أدى إلى فقدان النظام. وقد تعافى ببطء منذ ذلك الحين. وفيما يلي الرسم البياني للأسهم التي تصور منحنى نظام التداول 8217s تداول مؤشر سبس من 1983. يمكنك ان ترى بسهولة انخفاض كبير حول التجارة رقم 120. وهنا هو نظرة المقربة من آخر 19 الصفقات، والتي تغطي حوالي السنوات الخمس الماضية. قواعد التداول من لاري كونورس بسيطة جدا وتتكون من صفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي: يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم الافتراضات التالية: بداية الأسهم: 100،000. المخاطر لكل التجارة: 2،000. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 يوما. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار بامبل من كل صفقة. هل مؤشر مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يفقد حاجته من الصعب القول في هذا الوقت. it8217s ليس مثل سحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا 8217s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر مؤشر القوة النسبية لمدة 2 ومعرفة ما إذا كان يمكننا تحسين نظام التداول الأساسي من قبل لاري كونورس. أيام بعد فتح التجارة أولا دعونا 8217s نلقي نظرة على كيف يتصرف السوق بعد إعداد مؤشر القوة النسبية. باختصار، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتسليط الضوء على التراجعات القوية. وكان الشراء في التراجع في اتجاه صعودي طريقة تداول معروفة وفعالة وهو جوهر نظام التداول رسي لمدة 2. يمكننا إثبات ذلك من خلال النظر في كيفية تصرف السوق بعد تشغيل التجارة. أنا خلقت استراتيجية إيسيلانغواج التي يمكن أن تعقد موقف X أيام بعد فتح التجارة. ثم اختبرت X للقيم في المدى من 1 إلى 30. وبعبارة أخرى، أريد أن أرى كيف يتصرف السوق 1-30 يوما بعد فتح التجارة. هل السوق لديها ميل إلى الصعود بعد يحدث الإعداد التجاري أو أنها تميل إلى الانجراف أقل أدناه هو الرسم البياني شريط الذي يمثل النتائج. كل شريط هو مجموع بامبل استنادا إلى عدد أيام عقد. انقر للحصول على صورة أكبر بشكل عام يعد فترة عقد، يتم إنشاء المزيد من بامبل. هذا يدل على أنه بعد مؤشر القوة النسبية 2-يسي يؤدي إلى تداول، فإن السوق يميل إلى الصعود خلال ال 30 يوما القادمة. ومن المهم أيضا أن تلاحظ جميع القيم 8287s نتائج إيجابية. وهذا يدل على المتانة في هذه المعلمة بالذات. متوسط ​​فترة الخروج المتحرك استخدمت قواعد التداول الأصلية لاري كونورس خروج ديناميكي على أساس المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. وبمجرد إغلاق السعر فوق هذا المتوسط، تم إغلاق الصفقة. أردت أن ألقي نظرة فاحصة على الفترة المستخدمة لهذا الخروج المتوسط ​​المتحرك. مثل الرسم البياني الشريطي أعلاه، اختبرت القيم 1-30 للفترة المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك. كليك فور لارجر إيماج في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى زيادة الأرباح ونحن نزيد من المتوسط ​​المتحرك الفترة من واحد إلى 14. هناك انخفاض بطيء بعد 14 ونحن نستمر في قيمتنا النهائية من 30. It8217s جيدة جدا أن نرى أن جميع القيم تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على الاستقرار عبر هذه المعلمة وطريقة الخروج. رسي ثريشولد Let8217s ننظر إلى قيمة العتبة المستخدمة لتحديد ما إذا كان السوق قد انسحبت بما فيه الكفاية لتحريك تجارة طويلة. مرة أخرى، سنقوم بإنشاء رسم بياني شريطي ونحن ننظر إلى مجموعة من قيم العتبة من 1-30. انقر للحصول على صور أكبر ونحن نرى القيم أدناه 10 تنتج أفضل النتائج. مرة أخرى، كل قيمة تنتج نتائج إيجابية وهذا هو علامة جيدة جدا. استنادا إلى المعلومات التي نظرنا إليها في هذه المقالة، let8217s تعديل قواعد التداول Connors8217. سنجري التغييرات التالية: استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج. وفيما يلي جدول يبين الفرق بين قواعد Connors8217 الأصلية والقواعد المعدلة Connors8217. تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا أيضا كسب المزيد من المال على كل التجارة. ويرجع ذلك إلى فترة الاحتفاظ الطويلة لدينا من خلال زيادة فترة المتوسط ​​المتحرك من 5 إلى 10. في النهاية، نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الصفقات والاحتفاظ بتلك الصفقات لفترات أطول من الزمن. إضافة وقف الخسارة جميع النتائج أعلاه لا تستخدم قيمة وقف الخسارة. Let8217s إضافة 2000 وقف الخسارة على كل التجارة ونرى كيف سيغير النتائج. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2 من حساب 100،000 لدينا على كل صفقة. العمود الأيسر اليمنى يحمل النتائج مع 2000 من الصعب توقف. هذا يحصل فقط أفضل وأفضل. في كثير من الأحيان توقف سوف يضر نظام التداول في عدة عوامل الأداء الرئيسية ولكن ليس هنا. لدينا 2000 توقف الثابت يحسن النظام عبر عدة عوامل الأداء. وخلافا لنظام التداول الأصلي، فإن منحنى رأس المال هذا يحقق مستويات قياسية جديدة. عبر أسواق مختلفة Let8217s ننظر الآن في الأداء في مختلف الأسواق. أنا لن تعديل قواعد التداول على الإطلاق. كليك تو إنلارج لاحظ أن عدد الصفقات أقل بكثير بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه عند مقارنتها ب سبي. ويرجع ذلك إلى سبي يجري حولها منذ عام 1993 في حين أن هذه صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى هي أكثر من ذلك بكثير. وعموما، يحافظ النظام بشكل جيد عبر هذه الأسواق المختلفة. الاستنتاج لا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. وهناك فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على 8220portfolio8221 من إتفس السوق بدلا من استخدام سبس فقط. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح. الحصول على الكتاب