بولينجر العصابات - aapl

حكايات من الخنادق: مخطط بسيط لبولينجر باند ستراتيغي تشارت بي ستوكشارتس ويبين الشكل 1 أن إنتل يكسر أقل بولينجر باند ويغلق تحت ذلك في 22 ديسمبر كانون الاول. وقدم هذا إشارة واضحة أن الأسهم كانت في منطقة ذروة البيع. لدينا استراتيجية بسيطة بولينجر باند تدعو إلى إغلاق تحت الفرقة السفلى تليها شراء فوري في اليوم التالي. ولم يكن يوم التداول التالي حتى 26 ديسمبر، وهو الوقت الذي يدخل فيه التجار مراكزهم. وتبين أن هذه التجارة ممتازة. 26 ديسمبر كان آخر مرة تتداول فيها إنتل تحت النطاق السفلي. من ذلك اليوم إلى الأمام، ارتفعت إنتل على طول الطريق الماضي العلوي بولينجر باند. هذا مثال على الكتب المدرسية لما تبحث عنه الاستراتيجية. في حين أن التحرك السعر لم يكن كبيرا، هذا المثال يسلط الضوء على الظروف التي تسعى الاستراتيجية للاستفادة منها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر الربح من الضغط). مثال 2: بورصة نيويورك (نيكس) مثال آخر على محاولة ناجحة لاستخدام هذه الاستراتيجية على الرسم البياني لبورصة نيويورك عندما كسر الفرقة بولينجر السفلى على 12 يونيو 2006. الرسم البياني من ستوكشارتس نيكس كان واضحا في منطقة ذروة البيع. بعد هذه الاستراتيجية، سوف يدخل التجار الفنيون طلبات الشراء الخاصة بهم في نيويورك في 13 يونيو. أغلقت بورصة نيويورك تحت نطاق بولينجر باند السفلي لليوم الثاني، والتي قد تسبب بعض القلق بين المشاركين في السوق، ولكن هذه ستكون المرة الأخيرة التي أغلقت تحت النطاق السفلي للفترة المتبقية من الشهر. هذا هو السيناريو المثالي الذي تسعى الاستراتيجية إلى التقاطه. في الشكل 2، كان ضغط بيع متطرفة وبينما ضبط بولينجر باند لهذا، 12 يونيو ملحوظ أثقل بيع. وقد سمح فتح الصفقة في 13 يونيو / حزيران للمتداولين بالدخول مباشرة قبل التحول. مثال 3: ياهو Inc. (يهو) في مثال آخر، كسر ياهو الفرقة السفلى في 20 ديسمبر 2006. استدعت الاستراتيجية لشراء الفور من الأسهم يوم التداول التالي. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تماما كما في المثال السابق، كان لا يزال هناك ضغط بيع على الأسهم. في حين أن الجميع كان يبيع، تدعو الاستراتيجية لشراء. وأشار كسر كسر بولينجر باند إلى حالة ذروة البيع. أثبتت صحة ذلك، كما تحولت ياهو قريبا حولها. في 26 ديسمبر، اختبرت ياهو مرة أخرى الفرقة السفلى، لكنها لم تغلق تحت ذلك. وستكون هذه هي آخر مرة يختبر فيها ياهو النطاق الأسفل حيث يسير صعودا نحو النطاق العلوي. ركوب الفرقة نزولا كما نعلم جميعا، كل استراتيجية لها عيوبها وهذا واحد هو بالتأكيد ليست استثناء. في الأمثلة التالیة، تثبت بوضوح قیود ھذه الاستراتیجیة وما یمکن أن یحدث عندما لا تعمل الأمور علی النحو المخطط لھ. عندما تكون الاستراتيجية غير صحيحة، لا تزال العصابات مكسورة وسوف تجد أن السعر يستمر في الانخفاض لأنه يركب الفرقة النزولي. لسوء الحظ، فإن السعر لا ينتعش بسرعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. على المدى الطويل، الاستراتيجية غالبا ما تكون صحيحة، ولكن معظم التجار لن تكون قادرة على الصمود أمام الانخفاضات التي يمكن أن تحدث قبل التصحيح. مثال 4: إنترناشونال بوسينيس ماشينس (عب) على سبيل المثال، أغلقت شركة آي بي إم تحت بولينجر باند السفلي في 26 فبراير 2007. وكان ضغط البيع واضحا في منطقة ذروة البيع. ودعت الاستراتيجية إلى شراء الأسهم في يوم التداول التالي. وعلى غرار الأمثلة السابقة، كان يوم التداول التالي يوم هبوطا كان هذا اليوم غير عادي إلى حد ما، حيث تسبب ضغط البيع في تراجع السهم بشدة. استمر البيع جيدا في اليوم الذي تم فيه شراء السهم واستمر السهم في الإغلاق أدنى النطاق السفلي لأيام التداول الأربعة التالية. وأخيرا، في 5 مارس، كان ضغط البيع قد انتهى، وتحول السهم حولها وتوجهت نحو الوسط. لسوء الحظ، بحلول هذا الوقت تم القيام الضرر. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس مثال 5: شركة أبل كمبيوتر (آبل) في مثال آخر، أغلقت أبل تحت البولنجر أقل البولنجر في ديسمبر 21،2006. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تدعو الاستراتيجية لشراء أسهم أبل في 22 ديسمبر. في اليوم التالي، أدلى السهم خطوة إلى الجانب السلبي. واستمر ضغط البيع في تراجع السهم حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 76.77 (أكثر من 6 دون الدخول) بعد يومين فقط من تاريخ دخول الصفقة. وأخيرا، تم تصحيح حالة ذروة البيع في 27 ديسمبر، ولكن بالنسبة لمعظم التجار الذين لم يتمكنوا من الصمود في السحب على المدى القصير من 6 في يومين، وكان هذا التصحيح من الراحة قليلا. هذه هي الحالة حيث استمر البيع في مواجهة منطقة ذروة البيع. خلال عملية البيع لم تكن هناك طريقة لمعرفة متى ستنتهي. ما تعلمنا كانت الاستراتيجية صحيحة في استخدام بولينجر باند السفلي لتسليط الضوء على ظروف السوق ذروة البيع. تم تصحيح هذه الظروف بسرعة حيث توجهت الأسهم مرة أخرى نحو منتصف بولينجر باند. ومع ذلك، هناك أوقات، عندما تكون الاستراتيجية صحيحة، ولكن يستمر ضغط البيع. خلال هذه الظروف، لا توجد وسيلة لمعرفة متى ينتهي ضغط البيع. ولذلك، يلزم توفير الحماية بمجرد اتخاذ قرار الشراء. في المثال نيكس، ارتفع السهم دون مسك بعد إغلاقه تحت بولينجر باند السفلي للمرة الثانية. وقد حصلت الاستراتيجية بشكل صحيح على تلك التجارة. كل من أبل و عب كانت مختلفة لأنها لم كسر الفرقة السفلى وانتعاش. بدلا من ذلك، استسلموا لمزيد من ضغوط البيع و ركبوا الفرقة السفلى لأسفل. وهذا غالبا ما يكون مكلفا جدا. في النهاية، كل من أبل و عب لم يستدير وهذا أثبت أن الاستراتيجية صحيحة. أفضل استراتيجية لحمايتنا من التجارة التي سوف تستمر في ركوب الفرقة أقل هو استخدام أوامر وقف الخسارة. في البحث عن هذه الصفقات، أصبح من الواضح أن توقف من خمس نقاط سوف تحصل على الخروج من الصفقات السيئة ولكن لن تكون قد حصلت حتى الآن لكم من تلك التي عملت. (لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) ملخص شراء على كسر الجزء السفلي بولينجر باند هو استراتيجية بسيطة التي غالبا ما تعمل. في كل سيناريو، كان كسر النطاق السفلي في منطقة ذروة البيع. يبدو أن توقيت الصفقات هو أكبر قضية. الأسهم التي كسر الجزء السفلي بولينجر باند ودخول منطقة ذروة البيع تواجه ضغط بيع الثقيلة. عادة ما يتم تصحيح ضغط البيع هذا بسرعة. وعندما لا يتم تصحيح هذا الضغط، واصلت الأسهم انخفاض مستوياتها الجديدة والاستمرار في منطقة ذروة البيع. وللاستفادة من هذه الاستراتيجية على نحو فعال، توجد استراتيجية خروج جيدة. أوامر وقف الخسارة هي أفضل وسيلة لحمايتك من الأسهم التي سوف تستمر في ركوب الفرقة السفلى لأسفل وجعل مستويات جديدة. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه. وهناك نسبة وضعتها جاك ترينور التي تقيس العائدات المكتسبة أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على خطر. A قصيرة الأجل بولينجر الفرقة استراتيجية اندلاع فكرة ل آبل بالإضافة إلى العقود الآجلة والأسواق الفوركس شعبية، العديد من التجار الكمي ترغب في اختبار وتداول استراتيجياتها بشأن الأسهم الفردية السائلة والنشطة. آبل هي واحدة من الأسهم الأكثر نشاطا في العالم، سواء من حيث حجم التداول والتغطية الإخبارية. كما أنه كان على تشغيل الثور لا يصدق على مدى السنوات العشر الماضية. أي الأسهم التي كانت شعبية والإخبارية كما آبل قد لا بد أن يكون بعض الاستراتيجيات المخصصة مصممة لذلك. تكرس باستستات قسما كاملا من موقعها الإلكتروني لأفكار كمية مختلفة يتم تشجيع التجار على اتخاذها وتطويرها للاستراتيجيات المحتملة. إحدى مقالاتها الأخيرة ظهرت فكرة عن نظام الاختراق على المدى القصير المصممة خصيصا لتجارة آبل. المفهوم الأساسي للاستراتيجية هو أنه يأخذ موقفا طويلا في آبل في أي وقت ينهار السهم ويغلق فوق أعلى بولينجر باند. ثم تحتفظ الاستراتيجية الأسهم لمدة تتراوح بين 1 و 5 أيام قبل البيع. وتستند هذه الاستراتيجية على الرسم البياني اليومي مع إعدادات بولينجر باند من 20 فترة المتوسط ​​المتحرك واثنين من الانحرافات المعيارية. هذه الاستراتيجية بسيطة بولينجر باند اختراق مصممة ل آبل لديها معدل فوز 82 و 1.48 نسبة الربح على مدى السنوات القليلة الماضية. تصف المقالة الرسم البياني الذي يحتوي عليه ببساطة شديدة: احتمالات التداول ل آبل يمتد على مدى فترة 12345 يوما من أيام التداول عند إغلاق آبل من أي وقت مضى يعبر فوق الفرقة بولينجر العليا المادة باكتيستس هذه الاستراتيجية من الاختراق في ديسمبر 2009 حتى نوفمبر 2013. وبالنظر إلى بساطة الاستراتيجية، والنتائج هي في الواقع مؤثرة جدا. وباستخدام فترة الانتظار لمدة يوم واحد، تنتج الاستراتيجية 22 فائزا من أصل 28 صفقة. متوسط ​​الربح على تجارة فائزة هو 1.04 ومتوسط ​​الخسارة على تجارة خاسرة هو 0.57. عندما يتم زيادة فترة الانتظار إلى خمسة أيام، زادت الاستراتيجية إلى 23 انتصارات. وبلغ متوسط ​​الربح على تلك الصفقات الفائزة 2.69، وبلغ متوسط ​​الخسائر على تجارة خاسرة 1.82. ويذهب المقال إلى نشر نتائج كل من الصفقات التي تم تسجيلها لنهج فترة الاحتفاظ لمدة خمسة أيام على مدى فترة باكتستينغ. هذا يؤكد حقا على عدد كبير من الصفقات الفائزة وحقيقة أن الصفقات الفائزة أكبر من الصفقات الخاسرة. في حين أن هذا هو بالتأكيد حجم عينة صغيرة، وتشير النتائج الأولية باكتستينغ أنه قد يكون من المفيد استثمار بعض الوقت الإضافي لتطوير هذا إلى استراتيجية الفعلية. ومن الممكن أن تتحسن العائدات عن طريق تنفيذ مرشاح اتجاه أو مؤشر تأكيد آخر. سيكون من المثير للاهتمام جدا أن نرى المزيد من التجارب لتداول هذه الاستراتيجية على آبل. وسيكون من المثير للاهتمام أيضا اختباره على الأسهم الفردية الأخرى، ومحاولة زيادة صقله. ترك الرد إلغاء الردبحث لإزالة الإعلانات يمكن للمستثمرين استخدام هذا واجهة التنبؤ للتنبؤ أبل الأسعار التاريخية وتحديد اتجاه أبل المستقبل اتجاهات الشركة على أساس مختلف نماذج التنبؤ المعروفة. ومع ذلك النظر في حركة السعر التاريخية حصريا عادة مضللة. يوصي ماكروكسيس دائما استخدام هذه الوحدة جنبا إلى جنب مع تحليل أساسيات أبل التاريخية مثل نمو الإيرادات أو أنماط التدفق النقدي التشغيلي. وعلى الرغم من أن التنبؤ التاريخي الساذج قد يوفر في بعض الأحيان توقعات مستقبلية هامة للشركة، فإننا نوصي دائما بالتحقق من ذلك من التحليل الثابت للمخاطر المنهجية لشركة أبل المرتبطة بإيجاد أنماط ذات مغزى من أساسيات أبل مع مرور الوقت. تحقق أيضا تحليل الأساسية التاريخية من أبل للعبور تحقق التوقعات الخاصة بك. 30 يوم تسجيل الدخول لتغيير نطاقات بولينجر هي فترات يتم رسمها على الرسم البياني لأسعار أبل عند مستويات الانحراف المعياري فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك المقابل. ويؤدي ذلك إلى وجود تأثير على توسع النطاقات خلال فترات أبل إنك ذات التقلبات العالية والعقد خلال فترات أقل تقلبا. البولينجر باندز تشير إلى العرض والطلب النسبي لشركة آبل. إذا تحرك سعر شركة آبل بالقرب من الجزء العلوي من الفاصل الزمني فإنه يشير إلى أن هناك طلبا قويا على الأصول، بدلا من ذلك إذا أبل العناق الجزء السفلي من نطاق التداول فإنه يشير إلى أن هناك زيادة المعروض من الأصول. الفرقة الحالية أقل من شركة أبل 30 يوما الأفق هو 97.29. الفرقة العليا للفترة هي حاليا في 175.18. وبالنظر إلى السعر الحالي من 136.04، فإن الطلب الكلي على أسهم أبل آخذ في التناقص.